|
Рефераты Главная Биология Биржевое дело Ботаника и сельское хоз-во Политология Религия Социология Авиация и космонавтика История Кибернетика Рефераты по рекламе Рефераты по физике Биология и химия Языкознание филология Издательское дело иполиграфия Рефераты по краеведениюи этнографии Рефераты по экономике Рефераты по москвоведению Рефераты по экологии Рефераты по физкультуреи спорту Топики по английскомуязыку |
Контрольная работа: Планирование и прогнозирование в условиях рынкаКонтрольная работа: Планирование и прогнозирование в условиях рынкаТульский Институт Экономики и Информатики Кафедра экономики и менеджмента Контрольная работа по дисциплине «Планирование и прогнозирование в условиях рынка» Вариант № 6 Выполнил: ст.гр. ПИвЭ05 Андрианова К. Г. Проверил: Глухарев Ю.Г. Тула 2009 Содержание Задание............................................................................................................. 3 Решение............................................................................................................ 3 Вывод............................................................................................................... 7 Задание Выровнять динамический ряд по линейной зависимости.
Определить: а) график зависимости переменной y(t) и t по заданным параметрам; б) неизвестные параметры а и в; в) тесноту связи между y(t) и t; г) значимость коэффициента корреляции для линейной зависимости; д) точность аппроксимации; е) значение критериев автокорреляции остатков. Решениеа) Построим график зависимости переменной y(t) и t по заданным параметрам:
б) Найдем решение системы уравнений
b=1,455497, a=-5,989529 Определим дисперсию и среднеквадратическое отклонение по выборке y(t) и t:
в) Определим тесноту связи между двумя СВ y(t) и t при нелинейной зависимости между ними с помощью корреляционного отношения:
Т.к.
корреляционное отношение всегда положительно г) Найдем значимость коэффициента корреляции для линейной зависимости:
Т.к.
коэффициента корреляции д) Определим точность аппроксимации
По таблице
распределения Стьюдента по значению степеней свободы равной 10-ти и
значении е) Найдем значение d-критерия автокорреляцию с помощью метода Дарбина-Уотсона:
таким образом, автокорреляция остатков отсутствует. ВыводВ результате контрольной работы мы выровняли динамический ряд по линейной зависимости, определили неизвестные параметры а и в, корреляционное отношение критерий автокорреляции и точность аппроксимации. В нашей модели отсутствует автокорреляция остатков. Поэтому регрессионная модель имеет высокий уровень адекватности и является наиболее правильной спецификацией парной регрессии заданной выборкой. |
для определения параметров а и в.
, 
, 
, 
, 
.
.
,
то чем теснее связь между y(t) и t,
тем больше значение корреляционного отношения.
, то
найденное нами значение коэффициента корреляции 0,6568 > 0 и имеет место
прямой зависимости между переменной y(t) и t.
:
определим теоретическое значение
. Т.к. 
, то ошибка аппроксимации
отсутствует.
,