|
|
Курсовая работа: АРТ-моделирование на фондовом рынке
Таблицы 15 – 19
Гистограммы для
факторных признаков
Таблица 20
График функции
распределения для результативного показателя
Таблицы 21 – 25
Графики функций
распределения для факторных признаков
Таблица 26
Множественная регрессия стоимости акций
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,93933207 R2= 0,88234473 Adjusted
R2= 0,87470478
F(5,77)=115,49 p<0,0000 Std.Error of estimate:
0,49610
|
N=83
|
Beta
|
Std.Err. of Beta
|
B
|
Std.Err. of B
|
t(77)
|
p-level
|
|
Intercept
|
|
|
-1,35632 |
0,441834 |
-3,06976 |
0,002958 |
|
Инв. в ОК
|
-0,567569 |
0,101489 |
-0,00976 |
0,001746 |
-5,59244 |
0,000000 |
|
Экспорт
|
0,677690 |
0,135501 |
0,29832 |
0,059648 |
5,00138 |
0,000003 |
|
Импорт
|
0,621467 |
0,155428 |
0,49431 |
0,123628 |
3,99842 |
0,000145 |
|
EUR
|
-0,493402 |
0,122815 |
-0,14555 |
0,036231 |
-4,01743 |
0,000136 |
|
GDB
|
0,820128 |
0,139666 |
0,09467 |
0,016123 |
5,87206 |
0,000000 |
Analysis
of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
|
|
Sums of Squares
|
df
|
Mean Squares
|
F
|
p-level
|
|
Regress.
|
142,1229 |
5 |
28,42457 |
115,4909 |
0,000000 |
|
Residual
|
18,9512 |
77 |
0,24612 |
|
|
|
Total
|
161,0741 |
|
|
|
|
Таблица 27
Корреляционная матрица
Q3
Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000
N=83 (Casewise deletion of missing data)
|
Variable
|
Акции
|
Инв. в ОК
|
Экспорт
|
Импорт
|
EUR
|
GDB
|
|
Акции
|
1,00 |
0,72 |
0,90 |
0,72 |
0,77 |
0,75 |
|
Инв. в ОК
|
0,72 |
1,00 |
0,87 |
0,81 |
0,76 |
0,70 |
|
Экспорт
|
0,90 |
0,87 |
1,00 |
0,86 |
0,83 |
0,72 |
|
Импорт
|
0,72 |
0,81 |
0,86 |
1,00 |
0,72 |
0,40 |
|
EUR
|
0,77 |
0,76 |
0,83 |
0,72 |
1,00 |
0,83 |
|
GDB
|
0,75 |
0,70 |
0,72 |
0,40 |
0,83 |
1,00 |
Таблицы 28 – 32
Проверка модели на
выполнение условий 1, 4 Гаусса-Маркова
Таблица 33
Проверка модели на
выполнение условия 2 Гаусса-Маркова
Таблица 34
Проверка модели на
выполнение условия 3 Гаусса-Маркова
Durbin-Watson d and serial correlation of
residuals
|
|
Durbin-Watson d
|
Serial
|
|
Estimate
|
0,920731 |
0,539377 |
n =
83;
m = 5
|
0 dн dв
4 – dв 4
dн 4
|
|
0 1,52
1,77 2,23 2,48 4
|
Таблица 35
Проверка на выполнение
условия 5 Гаусса-Маркова
 
Таблица 36
Исходные данные
|
-Т
|
акции
Иркутск-
энерго
|
ВВП
|
Пром.
пр-во
|
Инв.
вОК
|
Экс-
порт
|
|
Jan-98
|
|
243,2 |
131,8 |
22,1 |
5,9 |
|
Feb-98
|
0,831131579 |
244,6 |
130,8 |
23,7 |
5,9 |
|
Mar-98
|
1,1059 |
245,1 |
144 |
26,1 |
6,8 |
|
Apr-98
|
1,10806818 |
245,4 |
134,3 |
25,5 |
6,2 |
|
May-98
|
1,04527222 |
245 |
119,8 |
26,6 |
6,1 |
|
Jun-98
|
0,734495238 |
245,9 |
136,8 |
31,8 |
6,5 |
|
Jul-98
|
0,638031818 |
247,6 |
117,4 |
32,9 |
6,3 |
|
Aug-98
|
0,389185714 |
254,8 |
114,6 |
35,4 |
5,8 |
|
Sep-98
|
0,3474 |
258,3 |
142 |
39,3 |
6 |
|
Oct-98
|
0,374170588 |
246,2 |
160,8 |
37,6 |
6,1 |
|
Nov-98
|
0,782544444 |
249,4 |
169,5 |
41,9 |
6 |
|
Dec-98
|
0,926690476 |
247,7 |
204,8 |
64,2 |
7,3 |
|
Jan-99
|
0,897305882 |
280,5 |
187,6 |
28,5 |
4,6 |
|
Feb-99
|
1,088135 |
293,4 |
197,8 |
31,8 |
5 |
|
Mar-99
|
1,2043 |
326,3 |
238,7 |
36,5 |
5,9 |
|
Apr-99
|
1,29309 |
328,9 |
236,6 |
36,9 |
6,5 |
|
May-99
|
1,48986667 |
337,5 |
225,9 |
41,4 |
5,1 |
|
Jun-99
|
2,23959048 |
338,6 |
246,7 |
52,8 |
5,4 |
|
Jul-99
|
2,58285714 |
378,9 |
256,8 |
56,2 |
6,2 |
|
Aug-99
|
2,17640455 |
385,4 |
272,8 |
61,8 |
6,2 |
|
Sep-99
|
2,02515 |
393,1 |
291,7 |
67,6 |
6,5 |
|
Oct-99
|
2,001725 |
375,4 |
308,5 |
66,5 |
7 |
|
Nov-99
|
1,83135385 |
368,2 |
321,6 |
72 |
7,6 |
|
Dec-99
|
1,83955714 |
377,8 |
365,5 |
118,4 |
9,7 |
|
Jan-00
|
2,00055238 |
358,5 |
331,7 |
46,1 |
7 |
|
Feb-00
|
2,91185 |
343,2 |
350,8 |
55,8 |
8,1 |
|
Mar-00
|
2,32752857 |
344,1 |
387,5 |
63,9 |
9,3 |
|
Apr-00
|
2,62463636 |
357,7 |
359,2 |
64,5 |
8,1 |
|
May-00
|
2,6389 |
365,1 |
361,1 |
75,8 |
8,4 |
|
Jun-00
|
2,27765 |
370 |
384,5 |
95,7 |
8,6 |
|
Jul-00
|
2,04290476 |
384,1 |
391,6 |
99 |
8,6 |
|
Aug-00
|
2,57909524 |
396,8 |
407,7 |
112,9 |
9,1 |
|
Sep-00
|
2,6906087 |
449,2 |
417,6 |
118,3 |
8,9 |
|
Oct-00
|
2,88990476 |
435,2 |
442,7 |
114,6 |
9 |
|
Nov-00
|
3,031 |
411 |
451,9 |
123,1 |
10,2 |
|
Dec-00
|
3,07895238 |
381,3 |
476,2 |
195,5 |
10,2 |
|
Jan-01
|
2,56989474 |
1628 |
436,4 |
66,7 |
8,4 |
|
Feb-01
|
2,27438781 |
1735 |
430,2 |
77,4 |
8,2 |
|
Mar-01
|
2,07004762 |
1742 |
480,2 |
86,2 |
8,9 |
|
Apr-01
|
1,9502381 |
1789 |
467,2 |
87,9 |
8,5 |
|
May-01
|
2,2469 |
1815 |
468,1 |
106,1 |
8,5 |
|
Jun-01
|
2,29935 |
1832 |
477,5 |
124,8 |
9,21 |
|
Jul-01
|
2,23986364 |
1954 |
491,8 |
127,7 |
8,1 |
|
Aug-01
|
2,301 |
2045 |
503,2 |
144,2 |
9 |
|
Sep-01
|
2,3888 |
2129 |
494,1 |
149,2 |
8,5 |
|
Oct-01
|
2,26634783 |
2067 |
530,6 |
144,7 |
8 |
|
Nov-01
|
2,26385714 |
1990 |
548,5 |
150,2 |
8,4 |
|
Dec-01
|
2,33825 |
1954 |
551,4 |
239,6 |
8,2 |
|
Jan-02
|
2,58744444 |
1834 |
514,4 |
78,1 |
6,7 |
|
Feb-02
|
2,42289474 |
1716 |
483,5 |
89,6 |
6,7 |
|
Mar-02
|
2,3441 |
1815 |
535,7 |
102,4 |
8,5 |
|
Арr-02
|
2,466956520 |
1877 |
540,7 |
104 |
9,5 |
|
Мау-02
|
2,32978947 |
1903 |
536 |
125,1 |
8,6 |
|
Jun-02
|
2,05726316 |
1912 |
557 |
147,3 |
8,2 |
|
Jul-02
|
2,01013636 |
1967 |
584,9 |
152,2 |
9,3 |
|
Аиg-02
|
2,03 |
2189 |
607,6 |
167 |
10 |
|
Sep-02
|
2,04147619 |
2362 |
602,7 |
175,3 |
9,7 |
|
Oct-02
|
2,07756522 |
2214 |
632,9 |
169,1 |
9,9 |
|
Nov-02
|
2,241 |
2169 |
624,3 |
174,3 |
9,3 |
|
Dec-02
|
2,3122619 |
2081 |
648 |
278 |
11 |
|
Jan-03
|
2,69712821 |
2056 |
105,4 |
93,8 |
9,6 |
|
Feb-03
|
2,72521053 |
1983 |
108,3 |
110,6 |
9,9 |
|
Mar-03
|
2,679 |
1886 |
109,5 |
125,6 |
11,6 |
|
Apr-03
|
2,56809091 |
1985 |
110,2 |
129,9 |
10,2 |
|
May-03
|
2,66005263 |
2013 |
110,4 |
158,8 |
10,5 |
|
Jun-03
|
2,7743 |
2094 |
109,1 |
181,9 |
11,1 |
|
Jul-03
|
2,90613043 |
2144 |
108 |
185,8 |
11,4 |
|
Aug-03
|
2,88085714 |
2315 |
105,7 |
204,8 |
12 |
|
Sep-03
|
3,13177273 |
2482 |
109,1 |
216,9 |
11,6 |
|
Oct-03
|
3,49463636 |
2338 |
107,9 |
209,6 |
12,6 |
|
Nov-03
|
3,34978947 |
2216 |
109 |
216,2 |
11,5 |
|
Dec-03
|
3,45495 |
2174 |
113,6 |
352,5 |
14 |
|
Jan-04
|
3,77657895 |
2119 |
106,4 |
116,3 |
11,3 |
|
Feb-04
|
3,88789474 |
2056 |
108,5 |
139,4 |
12,1 |
|
Mar-04
|
5,85345455 |
1974 |
107,4 |
156,9 |
14 |
|
Apr-04
|
6,4225 |
2190 |
105,4 |
160,5 |
14,7 |
|
May-04
|
5,76361111 |
2238 |
106,9 |
196,8 |
13,6 |
|
Jun-04
|
5,66557143 |
2416 |
109,3 |
229,9 |
14,9 |
|
Jul-04
|
4,90368182 |
2501 |
106,9 |
229,5 |
15,4 |
|
Aug-04
|
4,54613636 |
2578 |
109,7 |
256 |
16,8 |
|
Sep-04
|
5,68818182 |
2489 |
106,1 |
267,8 |
16,3 |
|
Oct-04
|
6,34095238 |
2423 |
104,6 |
257,8 |
17,2 |
|
Nov-04
|
6,26142857 |
2469 |
112,5 |
275,2 |
17,9 |
|
Dec-04
|
5,63785 |
2380 |
104,6 |
443,7 |
19,4 |
|
Т
|
Им-
порт
|
ИПЦ
|
ден.
доходы
|
Числ.
Безр
|
USD
|
EUR
|
GDB
|
|
Jan-98
|
5,6 |
101,5 |
88,9 |
8,3 |
5,99665 |
21,118
|
9,763907 |
|
Feb-98
|
5,9 |
100,9 |
92,1 |
8,4 |
6,05085 |
21,29921
|
7,671275 |
|
Mar-98
|
6,3 |
100,6 |
91,1 |
8,5 |
6,089925 |
21,48042
|
10,09193 |
|
Apr-98
|
6 |
100,4 |
90,7 |
8,5 |
6,124524 |
21,66163
|
10,2185 |
|
May-98
|
5,6 |
100,5 |
89,2 |
8,3 |
6,149447 |
21,84284
|
10,05354 |
|
Jun-98
|
5,7 |
100,1 |
82,9 |
8,1 |
6,1801 |
22,02405
|
10,11005 |
|
Jul-98
|
5,5 |
100,2 |
88,4 |
8,1 |
6,217159 |
22,20526
|
10,24703 |
|
Aug-98
|
4,9 |
103,7 |
87,8 |
8,3 |
6,751786 |
22,38647
|
11,4607 |
|
Sep-98
|
3 |
138,4 |
73,4 |
8,6 |
14,40847 |
22,56769
|
24,19157 |
|
Oct-98
|
2,9 |
104,5 |
81,4 |
8,9 |
15,90897 |
22,7489
|
26,94477 |
|
Nov-98
|
2,9 |
105,7 |
77,9 |
9,3 |
16,47421 |
22,93011
|
27,39174 |
|
Dec-98
|
3,5 |
111,6 |
73 |
9,6 |
19,99318 |
23,11132
|
33,37639 |
|
Jan-99
|
2,7 |
108,4 |
72,7 |
10 |
21,275 |
26,03611 |
36,75316 |
|
Feb-99
|
2,9 |
104,1 |
75 |
10,4 |
22,9020833 |
25,69381 |
37,3215 |
|
Mar-99
|
3,4 |
102,8 |
76,5 |
10 |
23,4408333 |
25,6281 |
38,1081 |
|
Apr-99
|
3,3 |
103 |
76,4 |
9,6 |
24,7384 |
26,56952 |
39,79364 |
|
May-99
|
2,9 |
102,2 |
80 |
9,1 |
24,4552174 |
26,04571 |
39,52 |
|
Jun-99
|
3,9 |
101,9 |
81,5 |
8,8 |
24,2908696 |
25,19905 |
38,78333 |
|
Jul-99
|
3,3 |
102,8 |
77,9 |
8,7 |
24,3081818 |
25,12762 |
38,25478 |
|
Aug-99
|
3,1 |
101,2 |
83,8 |
8,7 |
24,6868182 |
26,22048 |
39,70714 |
|
Sep-99
|
3,2 |
101,5 |
101,3 |
8,8 |
25,4554545 |
26,73952 |
41,23091 |
|
Oct-99
|
3,3 |
101,4 |
91,6 |
8,9 |
25,7114286 |
27,55762 |
42,62182 |
|
Nov-99
|
3,5 |
101,2 |
98,1 |
9,1 |
26,2957143 |
27,26095 |
42,726 |
|
Dec-99
|
4 |
101,3 |
109,7 |
8,9 |
26,7947619 |
27,11667 |
43,20048 |
|
Jan-00
|
2,9 |
102,3 |
99,3 |
8,7 |
28,1873684 |
28,63053 |
46,36778 |
|
Feb-00
|
3,4 |
101 |
110,6 |
8,6 |
28,7242857 |
28,2881 |
46,08238 |
|
Mar-00
|
3,7 |
100,6 |
115,7 |
8,2 |
28,4577273 |
27,48429 |
44,97773 |
|
Apr-00
|
3,4 |
100,9 |
109 |
7,8 |
28,605 |
27,16286 |
45,27952 |
|
May-00
|
3,4 |
101,8 |
110,5 |
7,4 |
28,311 |
25,65619 |
42,62789 |
|
Jun-00
|
3,6 |
102,6 |
113,7 |
7,3 |
28,2409524 |
26,77238 |
42,59333 |
|
Jul-00
|
3,6 |
101,8 |
111,7 |
7,2 |
27,8457143 |
26,23238 |
42,03714 |
|
Aug-00
|
3,8 |
101 |
109,7 |
7,1 |
27,7378261 |
25,10762 |
41,39043 |
|
Sep-00
|
3,7 |
101,3 |
112,5 |
7,1 |
27,8009524 |
24,23286 |
39,87818 |
|
Oct-00
|
4,2 |
102,1 |
107 |
7 |
27,8645455 |
23,85476 |
40,48857 |
|
Nov-00
|
4,3 |
101,5 |
112,2 |
7 |
27,8071429 |
23,7581 |
39,69333 |
|
Dec-00
|
4,9 |
101,6 |
103,2 |
7 |
27,9705 |
25,0585 |
40,89048 |
|
Jan-01
|
3,2 |
102,8 |
111,7 |
7,1 |
26,22853 |
26,22853 |
41,92316 |
|
Feb-01
|
3,7 |
102,3 |
105,7 |
7,1 |
26,4715 |
26,35001 |
41,6075 |
|
Mar-01
|
4,3 |
101,9 |
106,4 |
6,8 |
26,13429 |
26,30289 |
41,42318 |
|
Apr-01
|
4,4 |
101,8 |
108,2 |
6,4 |
25,75048 |
25,94238 |
41,4375 |
|
May-01
|
4,6 |
101,8 |
104,2 |
6,1 |
24,21476 |
24,98262 |
41,40632 |
|
Jun-01
|
4,7 |
101,6 |
109,7 |
6,1 |
24,8855 |
24,55013 |
40,90095 |
|
Jul-01
|
4,4 |
100,5 |
110,1 |
6,1 |
25,08636 |
25,08636 |
41,2981 |
|
Aug-01
|
4,6 |
100 |
112,8 |
6,1 |
26,36957 |
26,36957 |
42,10478 |
|
Sep-01
|
4,2 |
100,6 |
110,7 |
6,2 |
26,819 |
26,59428 |
43,04048 |
|
Oct-01
|
4,8 |
101,1 |
112,6 |
6,3 |
26,78696 |
26,78696 |
42,90409 |
|
Nov-01
|
5,1 |
101,4 |
107,7 |
6,3 |
26,47762 |
26,63229 |
42,83762 |
|
Dec-01
|
5,7 |
101,6 |
106,8 |
6,2 |
26,82396 |
26,82396 |
43,30316 |
|
Jan-02
|
3,7 |
103,1 |
112,1 |
6,1 |
26,952255 |
26,952255 |
43,71139 |
|
Feb-02
|
4 |
101,2 |
110,6 |
6 |
26,7805737 |
26,8664143 |
43,81564 |
|
Mar-02
|
4,7 |
101,1 |
107,6 |
5,9 |
27,203335 |
27,203335 |
44,19854 |
|
Арr-02
|
5,1 |
101,2 |
116,6 |
5,8 |
27,5769696 |
27,5769696 |
44,95034 |
|
Мау-02
|
4,7 |
101,7 |
107,6 |
5,6 |
28,673785 |
28,673785 |
45,60952 |
|
Jun-02
|
5 |
100,5 |
104,5 |
5,5 |
29,9065947 |
29,2901899 |
46,5414 |
|
Jul-02
|
5,5 |
100,7 |
112,9 |
5,4 |
31,3119435 |
31,3119435 |
49,00817 |
|
Аиg-02
|
5,1 |
100,1 |
108,7 |
5,3 |
30,86495 |
30,86495 |
48,58321 |
|
Sep-02
|
5,1 |
100,4 |
105,8 |
5,7 |
31,0097286 |
31,0097286 |
49,1728 |
|
Oct-02
|
5,9 |
101,1 |
116,5 |
6 |
31,1030826 |
31,1030826 |
49,37561 |
|
Nov-02
|
5,7 |
101,6 |
115,6 |
6,3 |
31,83938 |
31,83938 |
50,00435 |
|
Dec-02
|
6,5 |
101,5 |
114,6 |
6,5 |
32,4063857 |
32,4063857 |
50,52145 |
|
Jan-03
|
4,7 |
102,4 |
117,2 |
6,6 |
33,8068 |
33,8068 |
51,40641 |
|
Feb-03
|
5,2 |
101,6 |
119,2 |
6,8 |
34,1878421 |
33,9973211 |
51,2553 |
|
Mar-03
|
6 |
101,1 |
118 |
6,5 |
33,95197 |
33,95197 |
49,78959 |
|
Apr-03
|
6,2 |
101 |
109,8 |
6,3 |
33,86705 |
33,86705 |
49,1407 |
|
May-03
|
5,9 |
100,8 |
121,5 |
6,1 |
35,6998211 |
34,7834355 |
50,16185 |
|
Jun-03
|
6,1 |
100,8 |
115,7 |
6 |
35,637845 |
35,637845 |
50,60982 |
|
Jul-03
|
6,7 |
100,7 |
112 |
6 |
34,5599696 |
34,5599696 |
49,41147 |
|
Aug-03
|
6,4 |
99,6 |
110,9 |
6 |
33,9083619 |
33,9083619 |
48,42641 |
|
Sep-03
|
6,5 |
100,3 |
116 |
6 |
34,2496909 |
34,2496909 |
49,19563 |
|
Oct-03
|
7,1 |
101 |
111,7 |
6 |
35,2985 |
35,2985 |
50,52917 |
|
Nov-03
|
6,8 |
101 |
111,9 |
6 |
34,8936684 |
35,0960842 |
50,41941 |
|
Dec-03
|
8,5 |
101,1 |
119,3 |
6,3 |
36,0946217 |
36,0946217 |
51,49616 |
|
Jan-04
|
5,5 |
101,8 |
119,7 |
6,6 |
28,8569579 |
36,4303421 |
52,51553 |
|
Feb-04
|
6,5 |
101 |
109,1 |
6,9 |
28,5112455 |
36,0848947 |
53,26703 |
|
Mar-04
|
7,7 |
100,8 |
108,5 |
6,5 |
28,5363375 |
35,0400909 |
52,16856 |
|
Apr-04
|
7,6 |
101 |
107,9 |
6 |
28,6856318 |
34,4463273 |
51,93515 |
|
May-04
|
7,3 |
100,7 |
101,7 |
5,6 |
28,9739182 |
34,8167889 |
57,26 |
|
Jun-04
|
7,8 |
100,8 |
109,2 |
5,5 |
29,0276909 |
35,298219 |
57,70036 |
|
Jul-04
|
8,3 |
100,9 |
109,8 |
5,5 |
29,0810182 |
35,7011591 |
58,14072 |
|
Aug-04
|
8,2 |
100,4 |
107,7 |
5,4 |
29,21395 |
35,6022182 |
58,58109 |
|
Sep-04
|
8,2 |
100,4 |
106,7 |
5,7 |
29,2220818 |
35,6659682 |
59,02145 |
|
Oct-04
|
8,8 |
101,1 |
105,4 |
5,9 |
29,0908273 |
36,270019 |
59,46181 |
|
Nov-04
|
9,3 |
101,1 |
108 |
6,1 |
28,6076136 |
37,0586952 |
59,90218 |
|
Dec-04
|
11,1 |
101,1 |
108,7 |
6,1 |
27,9040273 |
37,3895682 |
60,34254 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
|
Главная