N=72	Beta	Std.Err.of Beta	B	Std.Err.of B	t(70)	p-level
Intercept			20,93678	0,605242	34,59243	0,000000
T	0,883720	0,055939	0,18121	0,011470	15,79806	0,000000

Analysis of Variance; DV: EUR

Effect	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-level
Regress.	1021,181	1	1021,181	249,5787	0,000000
Residual	286,413	70	4,092
Total	1307,594

Таблица 2

Интерполяция значений EUR на 1998 г.

*янв.98*	21,11800	*июл.98*	22,20526
*фев.98*	21,29921	*авг.98*	22,38647
*мар.98*	21,48042	*сен.98*	22,56769
*апр.98*	21,66163	*окт.98*	22,74890
*май.98*	21,84284	*ноя.98*	22,93011
*июн.98*	22,02405	*дек.98*	23,11132

Таблица 3

Регрессия стоимости акций от макроэкономических показателей

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,91892781 R2= 0,84442833 Adjusted R2= 0,82760977

F(8,74)=50,208 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,58192

N=83	Std.Err.of Beta	B	Std.Err. of B	t(74)	p-level
Intercept		6,460909	3,112464	2,07582	0,041385
ВВП	0,108146	0,000036	0,000170	0,21189	0,832778
Пром. пр-во	0,077470	-0,000191	0,000597	-0,32030	0,749642
Инв. в ОК	0,117535	-0,003511	0,002022	-1,73600	0,086725
Экспорт	0,127917	0,563684	0,056310	10,01041	0,000000
Импорт	0,124684	-0,243684	0,099173	-2,45715	0,016348
ИПЦ	0,054360	-0,043971	0,017412	-2,52536	0,013699
Ррден.д-ды	0,088258	-0,018270	0,009345	-1,95517	0,054339
Чбезр.	0,134949	-0,154764	0,140413	-1,10220	0,273946

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Effect	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-level
Regress.	136,0155	8	17,00194	50,20813	0,000000
Residual	25,0586	74	0,33863
Total	161,0741

Таблица 4

Регрессия стоимости акций от котировок иностранной валюты

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,86801429 R2= 0,75344881 Adjusted R2= 0,74408611

F(3,79)=80,473 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,70901

N=83	Beta	Std.Err. of Beta	B	Std.Err. of B	t(79)	p-level
Intercept			-2,39566	0,541664	-4,42278	0,000031
USD	-0,887563	0,141636	-0,16929	0,027016	-6,26649	0,000000
EUR	0,396673	0,101722	0,11702	0,030008	3,89958	0,000201
GDB	1,233373	0,173003	0,14238	0,019971	7,12922	0,000000

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Effect	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-level
Regress.	121,3611	3	40,45369	80,47343	0,000000
Residual	39,7130	79	0,50270
Total	161,0741

Таблица 5

Корреляционная матрица Q1

Correlations

Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83 (Casewise deletion of missing data)

Variable	акции	ВВП	Пром. пр-во	Инв. в ОК	Экс- порт	Импорт	ИПЦ	ден. доходы	Числ. Безр.
акции	1,00	0,63	-0,26	0,72	0,90	0,72	-0,29	0,50	-0,59
ВВП	0,63	1,00	0,05	0,75	0,72	0,68	-0,27	0,66	-0,88
Пром. пр-во	-0,26	0,05	1,00	-0,05	-0,29	-0,40	-0,11	0,27	-0,23
Инв. в ОК	0,72	0,75	-0,05	1,00	0,87	0,81	-0,24	0,56	-0,71
Экспорт	0,90	0,72	-0,29	0,87	1,00	0,86	-0,25	0,56	-0,67
Импорт	0,72	0,68	-0,40	0,81	0,86	1,00	-0,29	0,40	-0,62
ИПЦ	-0,29	-0,27	-0,11	-0,24	-0,25	-0,29	1,00	-0,44	0,32
ден. доходы	0,50	0,66	0,27	0,56	0,56	0,40	-0,44	1,00	-0,79
Числ. Безр.	-0,59	-0,88	-0,23	-0,71	-0,67	-0,62	0,32	-0,79	1,00

Таблица 6

Корреляционная матрица Q2

Correlations Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83

(Casewise deletion of missing data)

	акции	USD	EUR	GDB
акции	1,00	0,54	0,77	0,75
USD	0,54	1,00	0,74	0,92
EUR	0,77	0,74	1,00	0,83
GDB	0,75	0,92	0,83	1,00

Таблица 7

Регрессия стоимости акций от объединенного факторного набора

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,94257226 R2= 0,88844246 Adjusted R2= 0,87638218

F(8,74)=73,667 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49277

N=83	Beta	Std.Err. of Beta	B	Std.Err. of B	t(74)	p-level
Intercept			1,086557	1,862631	0,58334	0,561435
Инв. в ОК	-0,467604	0,117194	-0,008045	0,002016	-3,99000	0,000154
Экспорт	0,693019	0,144739	0,305072	0,063715	4,78805	0,000008
Импорт	0,463019	0,180733	0,368285	0,143755	2,56189	0,012445
ИПЦ	-0,059688	0,046398	-0,019119	0,014862	-1,28643	0,202302
Ррден.д-ды	-0,047024	0,066261	-0,004979	0,007016	-0,70969	0,480127
USD	-0,171193	0,157502	-0,032653	0,030042	-1,08692	0,280599
EUR	-0,383646	0,141849	-0,113177	0,041846	-2,70462	0,008481
GDB	0,883890	0,167208	0,102034	0,019302	5,28616	0,000001

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Effect	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-level
Regress.	143,1051	8	17,88813	73,66685	0,000000
Residual	17,9690	74	0,24282
Total	161,0741

Таблица 8

Диаграмма рассеивания результативного признака

Таблицы 9 – 13

Диаграммы рассеивания факторных признаков

Таблица 14

Гистограмма для результативного показателя

Таблицы 15 – 19

Гистограммы для факторных признаков

Таблица 20

График функции распределения для результативного показателя

Таблицы 21 – 25

Графики функций распределения для факторных признаков

Таблица 26

Множественная регрессия стоимости акций

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,93933207 R2= 0,88234473 Adjusted R2= 0,87470478

F(5,77)=115,49 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49610

N=83	Beta	Std.Err. of Beta	B	Std.Err. of B	t(77)	p-level
Intercept			-1,35632	0,441834	-3,06976	0,002958
Инв. в ОК	-0,567569	0,101489	-0,00976	0,001746	-5,59244	0,000000
Экспорт	0,677690	0,135501	0,29832	0,059648	5,00138	0,000003
Импорт	0,621467	0,155428	0,49431	0,123628	3,99842	0,000145
EUR	-0,493402	0,122815	-0,14555	0,036231	-4,01743	0,000136
GDB	0,820128	0,139666	0,09467	0,016123	5,87206	0,000000

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-level
Regress.	142,1229	5	28,42457	115,4909	0,000000
Residual	18,9512	77	0,24612
Total	161,0741

Таблица 27

Корреляционная матрица Q3

Correlations

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=83 (Casewise deletion of missing data)

Variable	Акции	Инв. в ОК	Экспорт	Импорт	EUR	GDB
Акции	1,00	0,72	0,90	0,72	0,77	0,75
Инв. в ОК	0,72	1,00	0,87	0,81	0,76	0,70
Экспорт	0,90	0,87	1,00	0,86	0,83	0,72
Импорт	0,72	0,81	0,86	1,00	0,72	0,40
EUR	0,77	0,76	0,83	0,72	1,00	0,83
GDB	0,75	0,70	0,72	0,40	0,83	1,00

Таблицы 28 – 32

Проверка модели на выполнение условий 1, 4 Гаусса-Маркова

Таблица 33

Проверка модели на выполнение условия 2 Гаусса-Маркова

Таблица 34

Проверка модели на выполнение условия 3 Гаусса-Маркова

Durbin-Watson d and serial correlation of residuals

	Durbin-Watson d	Serial
Estimate	0,920731	0,539377

n = 83;

m = 5

0 dн dв 4 dв 4 – dн 4

0 1,52 1,77 2,23 2,48 4

Таблица 35

Проверка на выполнение условия 5 Гаусса-Маркова

Таблица 36

Исходные данные

Т	акции Иркутск- энерго	ВВП	Пром. пр-во	Инв. вОК	Экс- порт
Jan-98		243,2	131,8	22,1	5,9
Feb-98	0,831131579	244,6	130,8	23,7	5,9
Mar-98	1,1059	245,1	144	26,1	6,8
Apr-98	1,10806818	245,4	134,3	25,5	6,2
May-98	1,04527222	245	119,8	26,6	6,1
Jun-98	0,734495238	245,9	136,8	31,8	6,5
Jul-98	0,638031818	247,6	117,4	32,9	6,3
Aug-98	0,389185714	254,8	114,6	35,4	5,8
Sep-98	0,3474	258,3	142	39,3	6
Oct-98	0,374170588	246,2	160,8	37,6	6,1
Nov-98	0,782544444	249,4	169,5	41,9	6
Dec-98	0,926690476	247,7	204,8	64,2	7,3
Jan-99	0,897305882	280,5	187,6	28,5	4,6
Feb-99	1,088135	293,4	197,8	31,8	5
Mar-99	1,2043	326,3	238,7	36,5	5,9
Apr-99	1,29309	328,9	236,6	36,9	6,5
May-99	1,48986667	337,5	225,9	41,4	5,1
Jun-99	2,23959048	338,6	246,7	52,8	5,4
Jul-99	2,58285714	378,9	256,8	56,2	6,2
Aug-99	2,17640455	385,4	272,8	61,8	6,2
Sep-99	2,02515	393,1	291,7	67,6	6,5
Oct-99	2,001725	375,4	308,5	66,5	7
Nov-99	1,83135385	368,2	321,6	72	7,6
Dec-99	1,83955714	377,8	365,5	118,4	9,7
Jan-00	2,00055238	358,5	331,7	46,1	7
Feb-00	2,91185	343,2	350,8	55,8	8,1
Mar-00	2,32752857	344,1	387,5	63,9	9,3
Apr-00	2,62463636	357,7	359,2	64,5	8,1
May-00	2,6389	365,1	361,1	75,8	8,4
Jun-00	2,27765	370	384,5	95,7	8,6
Jul-00	2,04290476	384,1	391,6	99	8,6
Aug-00	2,57909524	396,8	407,7	112,9	9,1
Sep-00	2,6906087	449,2	417,6	118,3	8,9
Oct-00	2,88990476	435,2	442,7	114,6	9
Nov-00	3,031	411	451,9	123,1	10,2
Dec-00	3,07895238	381,3	476,2	195,5	10,2
Jan-01	2,56989474	1628	436,4	66,7	8,4
Feb-01	2,27438781	1735	430,2	77,4	8,2
Mar-01	2,07004762	1742	480,2	86,2	8,9
Apr-01	1,9502381	1789	467,2	87,9	8,5
May-01	2,2469	1815	468,1	106,1	8,5
Jun-01	2,29935	1832	477,5	124,8	9,21
Jul-01	2,23986364	1954	491,8	127,7	8,1
Aug-01	2,301	2045	503,2	144,2	9
Sep-01	2,3888	2129	494,1	149,2	8,5
Oct-01	2,26634783	2067	530,6	144,7	8
Nov-01	2,26385714	1990	548,5	150,2	8,4
Dec-01	2,33825	1954	551,4	239,6	8,2
Jan-02	2,58744444	1834	514,4	78,1	6,7
Feb-02	2,42289474	1716	483,5	89,6	6,7
Mar-02	2,3441	1815	535,7	102,4	8,5

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5